Incorporação de opções em um simulador de mercado artificial de ações para a interação de agentes externos

O uso de ferramentas computacionais no ensino vem se tornando cada vez mais frequente, havendo uma demanda crescente por produtos tecnológicos de apoio à educação. Nesse contexto, este trabalho visa desenvolver um simulador de mercado financeiro, onde os usuários possam interagir com agentes artificiais e aprender sobre os mecanismo de funcionamento dos mercados de ações e opções. Para tanto, optou-se pelo usa da modelagem baseada em agentes, já que ela permite a construção de um simulador interativo que replique o mercado real, com o usuário assumindo o papel de um dos agentes. Esse tipo de modelagem possibilita  ainda a construção de uma série temporal de preços de forma mais fidedigna que a obtida pelas abordagens clássicas, sendo ela gerada pela interação dos agentes no mercado, e não por uma equação explicitamente programada. Além disso, o mercado financeiro possui uma representação natural de agentes autônomos que interagem entre si, ou seja, a definição do agente como uma pessoa que negocia no mercado é intuitiva. Por fim, a aplicação do simulador não se limita à questão educacional. Além de auxiliar o aprendizado no que diz respeito ao entendimento dos mercados de ações e opções, o modelo proposto pode ser útil na análise de diferentes cenários e avaliação de consequências de políticas de regulação do mercado, funcionando como um laboratório eletrônico para pesquisas. O modelo preliminar implementado consegue replicar as características reais dos mercados de ações, bem como alguns aspectos dos mercados de opções. Pretende-se continuar o desenvolvimento do modelo a fim de torná-lo uma representação mais próxima dos mercados reais, bem como incorporá-lo a um simulador com interface interativa a ser disponibilizado online.

10/02/2015

14:00

sala 1010, Escola de Engenharia

Anexos:

cartaz luiz scarp.pdf

[ ]

107 Kb

Sequenciamento de máquinas paralelas não relacionadas com tempo de preparação dependentes da sequência

Estudos de problemas de sequênciamento surgiram na literatura no início dos anos 50 e desde de então
é percebido como um campo rico e promissor de investigações. Interesses
de pesquisadores de diversas áreas com objetivos diferenciados compõe e tem proporcionado
uma  extensa literatura.

Este trabalho aborda o problema sequênciamento de máquinas paralelas não relacionadas com tempos de preparação
dependentes da sequência considerando como função objetiva a soma ponderada dos tempos de conclusão das
tarefas. É proposto uma formulação extendida de uma formulação disjuntiva.
Devido às suas características um algorítimo variante do método de decomposição de Benders é
 apresentado para resolver o problema.

11/12/2014

13:30

3214 - sala de reunião do Dep

Anexos:

cartaz debora.pdf

[ ]

103 Kb

Modelagem de Opções Reias para Avaliar a Estratégia de Produção de uma Empresa Eletrointensiva Considerando a Incerteza Futura do Preço Spot da Energia Elétrica

Os preços das commodities, em geral, seguem um comportamento estocástico, o que significa que os preços futuros são incertos e difíceis de se prever.  No Brasil o preço spot da energia elétrica não é diferente. O Operador Nacional do Sistema (ONS) divulga, semanalmente, um movo preço de energia elétrica com o intuito de minimizar o custo de operação do sistema como um todo. Entretanto, este preço tem como característica uma alta volatilidade o que gera enormes incertezas quanto aos preços futuros. Estas severas flutuações acarretam riscos tanto para os geradores de energia quanto para os grandes consumidores, como é o caso das indústrias eletrointensivas. Estas indústrias são obrigadas a terem contratos de fornecimento de energia elétrica para o seu consumo. No entanto, a energia contratada não se iguala exatamente a energia consumida. Esta diferença é liquidada ao preço de curto prazo da energia elétrica, conhecido como o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).

10/12/2014

13:00

sala 1012, Escola de Engenharia

Anexos:

cartaz renan.pdf

[ ]

112 Kb